Le niveau de fiabilité du trading en détail

Les fournisseurs de stratégies et les gestionnaires de portefeuilles se voient attribuer un score en fonction de leurs performances de trading, connu sous le nom de niveau de fiabilité du trading. Le niveau de fiabilité du trading correspond au calcul de la moyenne pondérée de deux valeurs : le score de sécurité et le score de valeur à risque (VaR).

Le niveau de fiabilité du trading est basé sur vos performances pour toutes les stratégies et tous les fonds, et représente un historique de votre fiabilité. Les investisseurs peuvent être plus susceptibles d’investir auprès de traders ayant un niveau de fiabilité du trading élevé.

Où trouver le niveau de fiabilité du trading :

1. Connectez-vous à votre Espace personnel.
2. Ouvrez l’onglet Solutions de gestion de portefeuilles.
3. Le niveau de fiabilité du trading est indiqué à côté de votre stratégie et/ou de votre fonds actif.
4. Cliquez sur l’un d’entre eux pour consulter en détail le niveau de fiabilité du trading.

La section réservée au niveau de fiabilité du trading indique le score de sécurité et le score VaR, ainsi qu’un graphique historique personnalisable du niveau de fiabilité du trading. Vous pouvez personnaliser le graphique par période. Les résultats sont calculés quotidiennement.

Score de sécurité

Le score de sécurité indique dans quelle mesure vous évitez de perdre du capital pour une stratégie/un fonds, par exemple lorsque le capital tombe à zéro ou en dessous lors de la négociation. Plus le score est faible, plus il y a eu de Stop Out pour cette stratégie/ce fonds.

Score VaR

Le score VaR (valeur à risque) indique dans quelle mesure vous êtes capable de gérer le drawdown. Le drawdown est une mesure représentant la perte cumulée entre un pic et un creux. Plus le score VaR est élevé, plus la part de capital perdue par l’investisseur sera moindre dans les pires scénarios.

À propos du niveau de fiabilité du trading

Le niveau de fiabilité du trading correspond à un nombre compris entre 0 et 100, attribué au fournisseur de stratégies/gestionnaire de portefeuilles, en fonction de ses performances de trading. Plus le niveau est élevé, plus les performances de trading de ce trader sont fiables. Le niveau de fiabilité du trading ne peut être calculé que 30 jours après l’ouverture de la première transaction dans une stratégie/un fonds.

Voici comment les niveaux se répartissent :

De 0 à 40 : score faible

De 41 à 70 : score moyen

De 71 à 100 : score élevé

Veuillez noter que le niveau de fiabilité du trading est établi à partir des données historiques et ne prédit pas les performances futures.

Importance du niveau de fiabilité du trading

Lorsque le niveau de fiabilité du trading du fournisseur de stratégies/gestionnaire de portefeuilles est considérable, il devient visible pour les investisseurs. L’importance du niveau de fiabilité du trading est basée sur deux facteurs :

• Score de mesure : ce score indique l’expérience de trading, en tenant compte de la part de marge sur le capital pour la durée pendant laquelle les ordres du fournisseur de stratégies/gestionnaire de portefeuilles sont ouverts. Chaque ordre ouvert contribue essentiellement à l’augmentation du score de mesure. Un rapport marge/capital plus élevé et/ou une duration plus longue accélèrent la croissance de cette mesure, mais augmente également le risque associé.
• Jours de trading : ce score indique le nombre de jours d’activité de trading.

Lorsque le fournisseur de stratégies/gestionnaire de portefeuilles atteint un score de mesure de 10 sur 10 jours de négociation, son niveau de fiabilité du trading devient considérable.

Limites liées au niveau de fiabilité du trading

Un niveau de fiabilité du trading faible peut entraîner des limitations pour les stratégies et les fonds, notamment concernant le montant d’investissement maximal et la participation de nouveaux investisseurs.

Veuillez tenir compte des limitations importantes suivantes :

Pour le niveau de fiabilité du trading d’un fournisseur de stratégies

• Les fournisseurs de stratégies peuvent inviter des investisseurs, ajouter des investisseurs à des stratégies et commencer la répartition uniquement s’ils présentent un niveau de fiabilité du trading considérable (tel que défini ci-dessus)
• Le niveau de la stratégie (c’est-à-dire vert, jaune, rouge, etc.) n’entraîne pas de limitations pour les stratégies. Seul le fait que celui-ci soit considérable ou non importe.

Pour le niveau de fiabilité du trading d’un gestionnaire de portefeuilles

• Les fonds de niveau élevé (vert) estimés considérables n’entraînent aucune limite pour les nouveaux investisseurs, les investissements ni n’imposent de montant d’investissement maximal supplémentaire.
• Les niveaux de fiabilité du trading faible (rouge), moyen (orange) ou non considérable permettent la création d’un fonds, mais les investisseurs ne pourront pas adhérer ni investir dans le fonds. De plus, le montant d’investissement maximal du gestionnaire de portefeuilles pour tous ses fonds est fixé à 200 000 USD par investisseur.
• Si un gestionnaire de portefeuilles dispose d’un fonds actif avec des investisseurs, mais perd ensuite son niveau de fiabilité du trading élevé (vert), les nouveaux investisseurs ne pourront pas adhérer à ce fonds. Tout nouvel investissement ne sera disponible qu’après la restauration d’un niveau de fiabilité du trading considérable.