トレーディングの信頼性レベルについて

戦略プロバイダー(SP)およびポートフォリオマネージャー(PM)には、トレーディングの信頼性レベルと呼ばれる、トレーディング成果に基づいたスコアが割り当てられます。トレーディングの信頼性レベルは、安全性スコアとバリュー・アット・リスク(VaR)スコアの2つの加重平均によって算出されます。

トレーディングの信頼性レベル(TRL)は、すべての戦略とファンドのパフォーマンスに基づいており、お客様の信頼性の履歴を示しています。インベスターは、トレーディングの信頼性レベルが高いほど、トレーダーに投資する可能性が高くなります。

トレーディングの信頼性レベルの内訳には、安全性スコア、VaRスコア、およびカスタマイズ可能なトレーディングの信頼性レベルの履歴チャートが表示されます。チャートは時間軸ごとにカスタマイズでき、結果は毎日算出されます。

安全性スコア

安全性スコアは、トレード中に有効証拠金がゼロ以下になった場合など、戦略／ファンドの資本を失うリスクをどの程度上手に回避できるかを示しています。スコアが低いほど、その戦略／ファンドでストップアウトが発動した頻度が高いです。

VaRスコア

VaR（バリュー・アット・リスク）スコアは、お客様が下落率（最高値から最低値へ低下して生じた損失の単一の測定値）をどの程度上手に管理したかを示しています。 VaRスコアが高いほど、最悪のシナリオでインベスターが失う可能性のある資本の割合が少なくなります。

トレーディングの信頼性レベル(TRL)は、トレーディング成果に基づいてSP／PMに割り当てられる0～100の数値です。レベルが高いほど、トレーダーのトレーディング成果の信頼性は高くなります。 TRLは、戦略／ファンドへの最初のトレードを開始して30日経ってから計算されます。

レベルの内訳は以下のとおりです。

0～40：低スコア

41～70：中間スコア

71～100：高スコア

TRLは過去データに基づいており、将来のパフォーマンスを予測するものではないことにご注意ください。

SP／PMのトレーディングの信頼性レベル(TRL)が高スコアになると、インベスターに表示されます。 TRLの重要度は、以下の2つの要因に基づいています。

経験値スコア：このスコアは、SP／PM による注文が未決済の期間中における有効証拠金の持分に対する必要証拠金を考慮し、トレード経験を示しています。基本的に、すべての未決済注文は経験値スコアの上昇に寄与します。有効証拠金に対する必要証拠金の割合が高いほど、および／または期間が長いほど、この指標の伸びが加速しますが、関連するリスクも増加します。
トレード日数：トレードを行った日数

トレード日数10日間にわたって、SP／PMの経験値スコアが10に達すると、TRLが高スコアになります。

TRLスコアが低いと、投資上限額や新規インベスターの参加など、戦略や資金が制限される場合があります。

以下の重要な制限事項を考慮してください。

戦略プロバイダーのTRLの場合

ポートフォリオマネージャーのTRLの場合

重要とみなされる高スコア（緑色）のファンドには、新規インベスターや新規投資に対する制限はなく、追加の投資上限額の制限も課されません。
低スコア（赤）、中間スコア（オレンジ）、または重要でないTRLレベルの場合は、ファンドの作成はできますが、インベスターがファンドに参加および投資することはできなくなります。さらに、PMのすべてのファンドへの投資上限額は、インベスター1人当たりUSD 200,000に設定されています。
PMが運用している実行中のファンドにインベスターが参加していても、そのファンドが高スコア（緑）でなくなった場合、新規インベスターは参加できなくなります。TRLスコアが高スコアに回復するまで、新規投資は行えません。