트레이딩 신뢰도 수준 안내

전략 제공자(SP)와 포트폴리오 매니저(PM)에게는 트레이딩 신뢰도 수준이라고도 하는 트레이딩 성과 기반 점수가 할당됩니다. 트레이딩 신뢰도 수준은 두 가지 값, 즉 안전성 점수와 손실 가능성(VaR) 점수의 가중 평균으로 계산됩니다.

트레이딩 신뢰도 수준(TRL)은 전체 전략 및 펀드의 성과를 기반으로 하며, SP 또는 PM의 과거 신뢰도 내역을 나타냅니다. 투자자는 트레이딩 신뢰도 수준이 높은 트레이더와 투자할 확률이 높습니다.

트레이딩 신뢰도 수준 확인 방법:

1. 개인 정보 영역에 로그인합니다.
2. Portfolio Management solutions(포트폴리오 관리 솔루션) 탭을 엽니다.
3. 활성 상태의 전략 및/또는 펀드 옆에 표시된 트레이딩 신뢰도 수준을 확인합니다.
4. 그 중 원하는 항목을 클릭하면 해당 트레이딩 신뢰도 수준의 상세 내역이 표시됩니다.

트레이딩 신뢰도 수준(TRL)의 세부 내역에서 안전성 점수 및 VaR 점수뿐만 아니라 트레이딩 신뢰도 수준의 맞춤형 내역 차트도 확인할 수 있습니다. 매일 집계된 결과를 바탕으로 차트를 기간별로 맞춤 설정할 수 있습니다.

안전성 점수

안전성 점수는 트레이딩 중에 편일예탁잔고가 0 이하로 하락하는 것과 같이 전략/펀드의 자본이 손실되는 상황을 내가 얼마나 잘 모면했는지를 나타냅니다. 점수가 낮을수록 전략/펀드에 스톱 아웃이 더 자주 발생했다는 의미입니다.

VaR 점수

손실 가능성(VaR) 점수는 최고점에서 최저점까지 손실을 편도로 측정한 손실 지표를 내가 얼마나 잘 관리했는지를 나타냅니다. VaR 점수가 높을수록 최악의 상황에서 투자자가 잃을 수 있는 자본의 비율은 낮습니다.

트레이딩 신뢰도 수준 점수 안내

트레이딩 신뢰도 수준(TRL)은 SP/PM의 트레이딩 성과에 따라 SP/PM에게 할당되는 0~100의 숫자입니다. 수준이 높을수록 해당 트레이더의 트레이딩 성과가 더 신뢰할 수 있었다는 것을 의미합니다. TRL은 전략/펀드에 첫 트레이딩이 개설된 지 30일이 경과한 후에야 계산됩니다.

신뢰도 수준은 다음과 같이 구분됩니다.

0~40: 낮은 점수

41~70: 중간 점수

71~100: 높은 점수

TRL은 과거 데이터를 기반으로 하며 미래 성과를 예측하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

트레이딩 신뢰도 수준 유의성

SP/PM이 유의한 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)을 달성하면 투자자에게 TRL이 표시됩니다. TRL 유의성은 다음 두 가지 요인을 기반으로 합니다.

• Extent score(범위 점수): 이 점수는 SP/PM의 주문이 개설된 기간의 거래계약 잔여금 대 편일예탁잔고 지분을 고려한 트레이딩 경험을 나타냅니다. 기본적으로 개설된 모든 주문은 범위 점수의 상승에 기여합니다. 거래계약 잔여금 대 편일예탁잔고 비율이 높거나 기간이 길수록 이 메트릭이 상승하는 속도가 높아지지만 관련된 위험 또한 커집니다.
• Trading days(트레이딩 일): 트레이딩 활동을 한 일 수를 나타냅니다.

SP/PM이 트레이딩 일 기준 10일 동안 10의 범위 점수를 달성하면 유의한 수준의 TRL을 달성하게 됩니다.

TRL 제약 사항

TRL 점수가 낮은 경우 최대 투자 금액과 신규 투자자 참여를 포함하여 전략 및 펀드에 제약이 가해질 수 있습니다.

다음의 중요한 제약 사항을 고려하시기 바랍니다.

전략 제공자 TRL

• 전략 제공자는 유의한 수준의 TRL(위 기준을 따름)을 달성한 경우에만 투자자를 초대하고, 투자자를 전략에 추가하며, 할당을 시작할 수 있습니다.
• 전략의 수준(즉, 녹색, 노란색, 빨간색 등)은 전략에 제약을 가하지 않습니다. 유의성 여부만이 적용됩니다.

포트폴리오 매니저 TRL

• 유의한 것으로 간주되는 높은(녹색) 수준의 펀드는 신규 투자자, 투자 또는 추가 최대 투자 금액에 대한 제한이 없습니다.
• 낮은(빨간색) 수준, 중간(오렌지색) 수준 또는 유의하지 않은 TRL 수준은 펀드를 개설할 수 있지만 투자자가 펀드에 가입하고 투자할 수 없습니다. 추가로 PM의 전체 펀드에 걸친 최대 투자 금액은 투자자당 200,000 USD로 설정되어 있습니다.
• PM의 펀드가 활성화된 상태이며 투자자들이 가입되어 있지만 높은(녹색) TRL을 충족하지 못하게 되면 신규 투자자가 펀드에 가입할 수 없습니다. 신규 투자자는 PM이 유의한 TRL 점수를 다시 달성할 때까지 가입할 수 없습니다.