Sobre o nível de confiabilidade de negociação

Os provedores de estratégia e os gerentes de carteira recebem uma pontuação com base no desempenho de negociação, conhecida como nível de confiabilidade de negociação. O nível de confiabilidade de negociação é calculado pela média ponderada de dois valores: a pontuação de segurança e a pontuação VaR (valor em risco).

O nível de confiabilidade de negociação (TRL) é baseado no seu desempenho em todas as estratégias e fundos e representa um histórico da sua confiabilidade. Os investidores podem ser mais propensos a investir com traders que possuem níveis altos de confiabilidade de negociação.

Como descobrir o nível de confiabilidade de negociação:

1. Inicie sessão na sua Área pessoal.
2. Abra a guia Soluções de gerenciamento de carteira.
3. Procure o nível de confiabilidade de negociação mostrado ao lado da sua estratégia e/ou fundo ativo.
4. Clique em qualquer um deles para ver esse nível de confiabilidade de negociação com mais detalhes.

A tabela de nível de confiabilidade de negociação mostra a pontuação de segurança e a pontuação VaR, além de um gráfico histórico personalizável do nível de confiabilidade de negociação. Você pode personalizar o gráfico por período, com resultados calculados diariamente.

Pontuação de segurança

A pontuação de segurança mostra sua habilidade de evitar perder capital em uma estratégia/fundo, como quando o capital líquido chega a zero ou fica negativo durante a negociação. Quanto mais baixa a pontuação, mais vezes ocorreu um stop out nessa estratégia/fundo.

Pontuação VaR

A pontuação VaR (valor em risco) mostra como você gerencia o drawdown, uma medida que representa a perda incorrida do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Quanto maior a pontuação VaR, menos capital seria perdido pelo investidor na pior das hipóteses.

Sobre a pontuação do nível de confiabilidade de negociação

Um nível de confiabilidade de negociação é um número entre 0 e 100 atribuído a um gerente de carteira/provedor de estratégia com base no seu desempenho de negociação. Quanto maior o nível, mais confiável é o desempenho de negociação desse trader. O nível de confiabilidade de negociação só pode ser calculo 30 dias após a abertura da primeira negociação de uma estratégia/fundo.

Os níveis são divididos da seguinte maneira:

0-40: pontuação baixa

41-70: pontuação média

71-100: pontuação alta

Observe que o nível de confiabilidade de negociação é baseado em dados históricos e não prevê o desempenho futuro.

Definição de nível de confiabilidade de negociação

Quando um provedor de estratégia/gerente de carteira atinge um nível de confiabilidade de negociação significativo, isso fica visível para os investidores. A definição do nível de confiabilidade de negociação é baseada em dois fatores:

• Pontuação de experiência: essa pontuação demonstra a experiência de negociação, levando em consideração a margem em relação ao capital líquido durante o tempo em que as ordens do provedor de estratégia/gerente de carteira estão abertas. Basicamente, cada ordem aberta contribui para o aumento da pontuação de experiência. Uma maior relação margem/patrimônio líquido e/ou uma maior duração acelera o crescimento dessa métrica, mas também aumenta o risco associado.
• Dias de negociação: o número de dias com atividade de negociação.

Quando o provedor de estratégia/gerente de carteira alcança uma pontuação de experiência de 10 em 10 dias de negociação, seu nível de confiabilidade de negociação se torna significativo.

Restrições do TRL

Pontuações mais baixas de TRL podem resultar em restrições nas estratégias e nos fundos, incluindo limitações nos valores máximos de investimento e na participação de novos investidores.

Leve em consideração estas importantes restrições:

Para TRL de provedores de estratégia

• Os provedores de estratégia podem convidar investidores, adicionar investidores às estratégias e iniciar a alocação somente se tiverem um TRL significativo (conforme definido acima)
• O nível da estratégia (por exemplo, verde, amarelo, vermelho, etc.) não impõe restrições às estratégias; o que importa é se elas são ou não significativas.

Para TRL de gerentes de carteira

• Os fundos de alto nível (verde), considerados significativos, não possuem restrições quanto a novos investidores ou investimentos nem impõem uma quantia máxima adicional de investimento.
• Níveis de TRL baixo (vermelho), médio (laranja) ou não significativos permitem a criação de um fundo, no entanto, os investidores não poderão participar nem investir no fundo. Além disso, o valor máximo de investimento em todos os fundos gerenciados pelo gerente de carteira é de US$ 200.000 por investidor.
• Se um gerente de carteira possui um fundo ativo com investidores, mas perde seu TRL alto (verde), os novos investidores não poderão participar do fundo; novos investimentos ficarão indisponíveis até que o gerente restabeleça uma pontuação de TRL significativa.