Mức sụt giảm tính khoản thua lỗ liên tiếp, duy nhất từ đỉnh xuống đáy. Nói đơn giản, đợt sụt giảm kéo dài từ đỉnh xuống đáy cho đến khi một đỉnh mới xuất hiện.
Theo định nghĩa, mức sụt giảm tối đa là khoản thua lỗ lớn nhất do hoạt động giao dịch kể từ khi thiết lập tài khoản quỹ. Giá trị này được tính dựa trên những thay đổi về lợi nhuận ròng tích lũy và được cập nhật hằng giờ.
Cách tính mức sụt giảm sẽ bao gồm các lệnh đã đóng và lệnh mở vì lợi nhuận ròng tích lũy dựa trên vốn luân chuyển. Nếu mức sụt giảm tối đa cao thì nguy cơ mất vốn cũng có khả năng sẽ cao.